3.现货交易管理办法
东海商品交易中心现货交易结算实施细则（暂行）
2015-12-18 16:03:02 来源：东海商品交易中心
第一章 总则
第一条 为规范浙江东海商品交易中心有限公司（以下简称“东海商品交易中心或交易中心”）现货交易的结算行为，保障交易各方的合法权益，根据国家有关法律、法规、政策及《东海商品交易中心现货交易管理办法》，制定本细则。
第二条 交易中心遵循“交易中心管交易，银行管资金”的原则，与交易中心指定结算银行（以下简称“结算银行”）建立交易商资金存管关系，对交易商资金实行专款专存，确保交易商资金的安全。
第三条 交易商资金是指交易商存于交易中心专用结算账户中专门用于清算订货保证金、盈亏、货款及其他与交易相关的资金。
第四条 本细则适用于交易中心一切与现货交易相关的结算活动。交易中心、市场发展服务代理商、交易商、结算银行及其相关工作人员应当遵守本细则。
第二章 结算管理
第五条 结算是指根据交易商的现货交易结果和交易中心的有关规定，对交易商的订货保证金、盈亏、货款及其它款项进行计算、划拨的业务活动。
第六条 交易中心实行每日结算制度。
第七条 交易中心设立交易结算部。交易结算部为交易商提供结算服务，对交易商的订货保证金、盈亏、货款及其它款项进行计算、划拨和管理，防范结算风险。
第八条 交易结算部的主要职责：
（一）控制结算风险；
（二）登录和编制交易商的结算账表；
（三）负责专用结算账户的开、销户管理；
（四）办理资金往来汇划业务；
（五）统计、登记和报告交易结算情况；
（六）办理交易商保证金、当日盈亏、货款、服务费及其它有关款项结算业务；
（七）妥善保管结算资料、结算报表及相关凭证、账册；
（八）处理与结算有关的其它业务。
第九条 所有在交易中心电子交易系统中成交的电子购销合同必须通过交易结算部统一结算。
第十条 结算银行是指由交易中心指定的、协助交易中心办理结算业务的银行。
第十一条 结算银行的职责和业务范围：
（一）为交易中心开设专用结算账户；
（二）为交易商开设资金账户；
（三）根据交易中心和交易商要求，在符合国家法律、法规及规范性文件的前提下提供各类金融服务；
（四）协助交易中心管理交易商资金划转；
（五）协助交易中心在不同结算银行的专用结算账户间的资金划转；
（六）配合交易中心建立数据对账制度；
（七）保守交易中心和交易商的商业秘密。
第十二条 交易中心与各指定结算银行建立交易商资金存管关系，并开设一个专用结算账户。
第十二条 交易中心与各指定结算银行建立交易商资金存管关系，并开设一个专用结算账户。
第十三条 交易商在办理入市手续时，需要与交易中心、结算银行签订三方协议或与结算银行签订双边协议。
第十四条 交易商须在银行开立一个资金账户，用于资金的存放和划转。交易中心与交易商之间的资金划转通过交易商已签约结算银行的交易中心专用结算账户和交易商资金账户办理。交易商出金只能定向划付至该资金账户。
第十五条 交易中心对交易商划入交易中心专用结算账户的交易资金实行分账管理，为每一交易商设立明细账户，按日、序时登记核算每一交易商的出入金、盈亏、订货保证金、服务费等。
第十六条 交易中心对交易商每日持有的电子购销合同，按当日订立价收取订货保证金。订货保证金的具体标准按交易中心的有关规定及电子购销合同的约定执行。
第十七条 交易结算价是指某一挂牌交易商品在某交易日成交价格按照成交量计算的加权平均价格。交易结算价按照最小变价单位取整。当日无成交价格的，以上一交易日的交易结算价作为当日交易结算价。
交易结算价是计算下一交易日涨跌幅限制的基准，同时是进行当日持有电子购销合同盈亏结算的依据。
第十八条 交收结算价是某一挂牌交易商品交收申报成交上一交易日的交易结算价，是否含税由各挂牌交易商品现货交易结算细则和电子购销合同规定；每一电子购销合同首日交收结算价为该电子购销合同首日挂牌指导价。
第十九条 交易中心对交易商的订货盈亏、转让盈亏、交收盈亏和交收货款进行结算。
（一）订货盈亏计算公式如下：
订货盈亏=Σ[（交易结算价-买入订立价）×买入订货量]+ Σ[（卖出订立价-交易结算价）×卖出订货量]
当订货盈亏为负时，从交易商交易账户可用资金中扣除；当订货盈亏为正时，不增加交易账户可用资金。
（二）转让盈亏计算公式如下：
转让盈亏=Σ[（卖出转让价-买入订立价）×转让数量]+ Σ[（卖出订立价-买入转让价）×转让数量]
（三）交收盈亏计算公式如下：
买方交收盈亏=（交收结算价-买入订立价）×交收配对成功数量
卖方交收盈亏=（卖出订立价-交收结算价）×交收配对成功数量
第二十条 延期履约补偿金的收付及计算方式
（一）延期履约补偿金收付
延期履约补偿金的支付方向根据卖出申报和买入申报的数量对比确定。
当某挂牌商品卖出交收申报的卖出量小于买入交收申报的买入量时，当日延期履约补偿金支付方向为“卖付买”，清算时该挂牌商品的全部未提出卖出交收申报的卖出订货，向全部提出买入交收申报未获得实物交收的买入订货支付延期履约补偿金。
当某挂牌商品卖出交收申报的卖出量大于买入交收申报的买入量时，当日延期履约补偿金支付方向为“买付卖”，清算时该挂牌商品全部未提出买入交收申报的买入订货，向全部提出卖出交收申报未获得实物交收的卖出订货支付延期履约补偿金。
（二）计算方式
延期履约补偿金总额＝全部未提出买（卖）交收申报的买入（卖出）订货量×当日结算价×延期履约补偿金费率×补偿天数
某交易商应付延期履约补偿金＝该交易商未交收申报订货量×当日结算价×延期履约补偿金费率×补偿天数
某交易商应收延期履约补偿金＝延期履约补偿金总额×（该交易商提出交收申报但未获得实物交收订货量/交收申报差额）
交收申报差额指所有提出交收申报的买入（卖出）订货量和卖出（买入）订货量的差值。
延期履约补偿金费率的具体标准按交易中心的有关规定及电子购销合同的约定执行。交易中心可根据市场情况对延期履约补偿金费率进行调整。
补偿天数是指该交易日交收申报时间至下一交易日交收申报时间的天数。
延期履约补偿金的分配与缴付精确到0.01元，分配采用小数化零的原则，缴付不足0.01元的按0.01元收取。
第二十一条 每个交易日结束后，交易中心根据交易结果和交易中心有关规定对交易商订货保证金、盈亏、货款及其它款项进行结算。如交易商在交易中心专用结算账户内的交易资金余额不足以支付以上款项，交易中心向该交易商发出追加订货保证金通知。
第二十二条 当交易商交易资金余额不足时，交易商应在下一个交易日上午9：30前将资金划入交易中心专用结算账户或采取自行转让措施，以补足需追加的资金数额，否则交易中心将对其持有的电子购销合同进行代为转让，直至补足所欠款项。
第二十三条 当日结算完成后，交易商可通过电子交易系统获得相关的结算数据。
第二十四条 如遇特殊情况造成交易中心不能按时提供结算数据，交易中心将及时公告，并采取相应措施。
第二十五条 交易商对结算数据有异议，应在下一交易日开市前三十分钟以书面形式向交易结算部提出。如交易商在上述规定时间内没有对结算数据提出异议，则视作交易商已认可结算数据的正确性。
第二十六条 交易中心为交易商提供货款结算服务。交收货款的结算实行“一收一付，先收后付”的方法。卖方按照提出交收申报并交收配对成功当天该商品的交收结算价收取货款并开具发票，买方按提出交收申报并交收配对成功当天该商品的交收结算价支付货款。
第二十七条 交易中心向交收配对成功的交易商收取交收保证金。交收保证金的具体标准按交易中心的有关规定及电子购销合同的约定执行。
第二十八条 在交易中心规定时间内，买方交易商应在自己的交易账户内备足除交收保证金外的剩余货款；交收完成之后在交易中心规定时间内，交易中心释放卖方交易商的交收保证金。
第二十九条 交易中心按规定的标准向交易商收取交易服务费和交收服务费，交易服务费和交收服务费的收取标准在电子购销合同中载明。
第三十条 交易商通过电子指令向交易中心提交出金申请时，交易系统自动核对交易商的当前可用余额和出金申请额，对通过交易系统审核的大额出金申请需提交人工审核，以确保交易商出金的安全。
第三十一条 交易商按其签署的相关协议划转资金。有下列情况之一的交易商，交易中心可限制其资金划出：
（一）涉嫌重大违规，交易中心或有关部门正在调查的；
（二）交易中心认为市场出现重大风险时；
（三）交易中心认为必要的其它情况。
第三十二条 交易商应加强交易资金管理，严格执行交易中心的有关规定，并及时获取和核对结算数据，妥善保管结算方面的资料、凭证、账册等以备查询。
第三十三条 交易中心实行每日对账制度。每个交易日交易时间结束后或下一个交易日开市前，核对交易中心专用结算账户余额与交易系统结算日报表的银行存款余额，做到账实相符。
第三章 附则
第三十四条 交易中心、结算银行及其工作人员对交易商的交易、资金等情况负有保密义务。除国家法律、法规、规章及交易中心另有规定或交易商同意外，不得向第三方透露。
第三十五条 本细则由浙江东海商品交易中心有限公司制定并负责解释。
浙江东海商品交易中心有限公司
2015年10月10日
