4.现货（仓单）交易规则
东海商品交易中心风险控制细则（暂行）
2018-12-18 10:33:19 来源：东海商品交易中心
第一章 总则
第一条 为了加强浙江东海商品交易中心有限公司（以下简称“交易中心”）风险管理，维护市场参与主体的合法权益，根据有关法律法规和政策，以及《浙江东海商品交易中心有限公司现货（仓单）交易规则（暂行）》的要求制定本细则。
第二条 交易中心可采取的风险控制制度包括但不限于挂牌商品限价制度、供货保证金制度、每日价格涨跌限幅制度、持仓量限额制度、大客户报告制度、风险警示制度等风险管理制度。
第三条 交易中心、交易商、市场服务商、交易中心指定交收仓库等相关方应当遵守本细则。
第二章 挂牌商品限价制度
第四条 交易中心可实行挂牌商品限价制度。挂牌商品限价是指挂牌商品在备货阶段交易价格不得高于最高限价或者低于最低限价，超出最高限价或低于最低限价的报价将被视为无效。
第五条 在备货阶段因线下实体交易报价明显高于交易中心最高限价或低于交易中心最低限价，交易中心有权根据实际情况调整限价幅度，并要求供货商追加相应比例的供货保证金。
第三章 供货保证金制度
第六条 供货保证金制度是指在备货阶段，供货商必须按照商品总价值的一定比例缴纳供货保证金，作为其供货的履约保证。
第七条 供货商按约定将货物存入到交易中心指定交收仓库，并注册生成仓单。
第八条 供货商未按约定将货物存入到交易中心指定交收仓库，交易中心将对其进行违约处理，将供货保证金赔偿给购买交易商；若供货商货物部分入库，交易中心将按时间先后顺序选择后购买交易商为进行违约处理交易商。
第九条 供货保证金比例按各商品挂牌的相关公告或按交易中心与供货商签订的协议执行。
第四章 每日价格涨跌限幅制度
第十条 交易中心可实行每日价格涨跌幅限制制度。每日涨（跌）幅限制是在一个交易日中的交易价格不得高于的涨幅上限或者低于的跌幅下限，高于涨幅上限或低于跌幅下限的报价将被视为无效。
第十一条 涨（跌）限幅报价是指某一挂牌商品在某一交易日收市前3分钟内出现达到当日最大涨幅价位的买入委托或达到当日最大跌幅价位的卖出委托，没有卖出或买入委托，或者一有卖出或买入委托就成交，但仍未打开当日最大涨（跌）幅价位的情况。
第十二条 首日上市交易商品的上涨幅度不得超过挂牌基价（首日开盘价）的X%；上市首日之外的交易日，上市商品的涨跌幅度不得超过前一交易日基准价的X%。每日基准价为最后三分钟交易的加权平均价，若最后三分钟无交易，取当日最后一笔成交价格，若当天无交易，取前一日基准价。
第十三条 当该挂牌商品连续三个交易日出现涨停或跌停时，交易中心有权对该商品采取包括暂停交易等紧急措施。采取暂停交易措施时，一般不超过3个交易日（含）。
第五章 持仓量限额制度
第十四条 当某一挂牌商品出现市场操纵等异常情况时，交易中心可实行持仓量限额管理制度。即单个交易商持有该交易品种仓单总量不得超过总流通量20%。
第十五条 买方交易商超过持仓量限制的买入委托将不予受理。
第十六条 买方交易商因业务需要，可以向交易中心申请提高单一交易品种的持仓量限额，交易中心依据该交易商的提货量及信用等级酌情予以提高。
第六章 大客户报告制度
第十七条 大客户报告制度是指当交易商某一挂牌商品的订货数量达到交易中心对其规定的订货量限额80%以上（含本数）时, 交易商应向交易中心报告其资金、交易情况。关联交易商视同单个交易商。
第十八条 交易中心有权根据不同挂牌商品的具体情况和市场风险状况，制定和调整大客户报告标准。
第十九条 交易商的交易数量达到交易中心报告界限的，交易商应主动于下一交易日结束前向交易中心报告。如须再次报告或补充报告，交易中心将通知有关交易商。
第二十条 达到交易中心报告界限的交易商应向交易中心提供以下材料：
（一）填写完整的《交易商大客户报告表》，内容包括交易商名称、交易代码、商品代码、现有交易数量及方向、可用资金等。
（二） 资金来源说明。
（三）交易中心要求提供的其它材料。
第二十一条 交易中心将不定期地对交易商提供的材料进行核查。一旦发现报告不实或者故意瞒报的情况，交易中心有权依据有关规定采取相关措施。
第七章 风险警示制度
第二十二条 交易中心实行风险警示制度。当交易中心认为必要时，可以分别采取或同时采取要求交易商报告情况、谈话提醒、书面警示、公开谴责、发布风险警示公告等措施中的一种或多种，以警示和控制风险。
第二十三条 出现下列情形之一的，交易中心可以要求交易商报告情况，或约见交易商人员谈话，提醒风险：
（一）交易价格出现异常变动。
（二）交易商交易行为异常。
（三）交易商交易量、资金变化异常。
（四）交易商涉嫌违规、涉及重大行政处罚、司法调查或诉讼仲裁案件。
（五）交易中心认定的其它情形。
交易中心要求交易商报告情况的，交易商应当按照交易中心要求的时间、内容和方式如实报告。
交易中心实施谈话提醒的，交易商应当按照交易中心要求的时间、地点和方式认真履行。
第二十四条 发生下列情形之一的，交易中心可以向部分或者全体交易商发出风险提示函：
（一）国内外市场交易出现异常变化。
（二）交易商涉嫌违规、涉及重大行政处罚、诉讼或仲裁案件。
（三）交易商交易存在较大风险。
（四）交易中心认定的其它异常情形。
第八章 异常情况处理
第二十五条 在交易过程中，当出现以下情形之一的，交易中心可以宣布市场交易进入异常情况，采取紧急措施化解风险：
（一）地震、水灾、火灾、战争、事故、罢工等不可抗力或计算机系统故障、网络故障等不可归责于交易中心的原因导致交易无法正常进行。
（二）交易商无法完成结算或提货，对市场正在产生或者将产生重大影响。
（三）交易价格出现同方向连续涨跌限幅，且有证据证明交易商违反交易中心交易规则及相关规定，对市场正在产生或者即将产生重大影响。
（四）以自己为交易对象，多次进行自买自卖。
（五）交易中心认定的关联关系账户组内发生的多次互为对手方的交易。
（六）交易中心认为需要宣布进入异常情况的其它情形。
出现上述项异常情况时，交易中心可以决定采取调整交易时间、限制交易、限制出金、暂停交易或者品种下线等紧急措施。
第二十六条 交易中心宣布进入异常情况并决定暂停交易时，暂停交易的期限一般不超过3个交易日（含）。
第二十七条 交易中心宣布市场交易进入异常情况并决定采取紧急措施前将予以公告。因在异常情况下交易中心采取的相应措施造成的损失，交易中心不承担责任。
第九章 附则
第二十八条 本细则解释权属于浙江东海商品交易中心有限公司。
第二十九条 本细则自发布之日起施行。
浙江东海商品交易中心有限公司
2018年12月18日
