宣传 油茶籽粕 山茶籽3 山茶油2
风控篇
2016-07-14 15:28:26 来源:东海商品交易中心

1、东海商品交易中心有哪些风险控制制度?
东海商品交易中心实行订货保证金制度、每日结算制度、每日价格涨跌限幅制度、延期履约补偿制度、订货量限额制度、大客户报告制度、代为转让制度、风险警示制度等风险管理制度。


2、什么是订货保证金制度?
订货保证金制度是指在交易中,交易商必须按照其所订立合同价值的一定比例缴纳保证金,作为其履行约定合同的履约承诺,交易中心视交易变动情况确定是否追加。


3、挂牌商品交易进入责任申报期最后一个交易月时,订货保证金如何调整?
进入责任申报期最后一个交易月时,交易中心将分时段逐步提高挂牌商品的保证金。第十一个交易日起(从第十个交易日结算时开始提高)订货保证金调整为40%;最后交易日前两个交易日起(从最后交易日前三个交易日结算时开始提高)订货保证金调整为100%。


4、交易中心在哪些情况下可以调整订货保证金标准,请概要回答?
(1)订货量达到一定水平时。
(2)累计涨跌幅达到一定水平时。
(3)进入责任申报期最后一个交易月时。
(4)连续达到涨跌限幅时。
(5)市场交易出现异常、风险明显变化时。
(6)遇国家法定长假时。
(7)交易中心认为必要的其它情况。


5、什么是每日结算制度?
每日结算制度是指在每个交易日结束后,根据交易商交易结果和交易中心有关规定,对交易商订货保证金、盈亏、交收货款及其它款项进行计算、划拨的业务活动。


6、当交易商在交易中心专用结算账户内的资金余额不足时,交易商需要采取哪些措施?
交易商应在下一个交易日交易中心规定的时间内(上午9:30前),划入资金至交易中心专用结算账户或采取自行转让措施补足订货保证金。


7、当交易商在交易中心专用结算账户内的资金余额不足时,如果交易商未采取相关措施补足订货保证金,交易中心将会采取哪些措施?
交易中心将对其持有的电子购销合同实行代为转让,直至补足所欠款项。


8、什么是每日价格涨跌限幅制度?
每日价格涨跌限幅制度是指挂牌商品在一个交易日中的交易价格不得高于规定的涨幅上限或者低于跌幅下限,高于涨幅上限或低于跌幅下限的报价将被视为无效报价,不能成交。


9、交易中心上市挂牌商品正常的价格涨跌限幅是多少?
交易中心上市挂牌商品正常的价格涨跌限幅为上一交易日结算价的±6%。


10、什么是涨跌限幅报价?
涨跌限幅报价是指某一挂牌商品在某一交易日收市前5分钟内出现只有达到当日最大涨幅价位的买入申报或达到当日最大跌幅价位的卖出申报,没有卖出或买入申报或者一有卖出或买入申报就成交,但仍未打开当日最大涨跌幅价位的情况。


11、东海商品交易中心实行6、4、2的涨跌限幅制度,即当某一挂牌商品在某一交易日(该交易日记为D1交易日)出现涨跌限幅报价的情况,则D2 交易日该挂牌商品的价格涨跌限幅调整为上一交易日结算价的±4%;该挂牌商品在D2交易日出现与D1交易日同方向涨跌限幅报价的情况,则D3交易日该挂牌商品的价格涨跌限幅调整为上一交易日结算价的±2%。例:2015年10月20日,某一挂牌商品结算价为90元/手;2015年10月21日,该挂牌商品收市前5分钟内涨停;2015年10月22日,该挂牌商品收市前5分钟内继续涨停;则2015年10月23日该挂牌商品的涨停限幅为多少元/手?
90*1.06*1.04*1.02=101.2元/手。


12、什么是强制减少订货量措施?
强制减少订货量措施是指交易中心将D3交易日以最大涨跌幅价位申报的未成交的止损“转让”申请,以第D3交易日收市后结算价,与该电子购销合同反方向订货自动匹配转让。同一交易商持有双向订货量, 则其净订货部分的“转让”申请参与强制减少订货量计算,其余“转让”申请与其对锁订货自动对冲。


13、强制减少订货量措施如何确定申请“转让”范围?
在D3交易日收市后,已在电子交易系统中以涨跌限幅报价申报转让无法成交的,且交易商的单位净订货亏损大于或等于D3交易日结算价的6%的所有订货。


14、某交易商应付延期履约补偿金该如何计算?
某交易商应付延期履约补偿金=该交易商未交收申报订货量×当日结算价×延期履约补偿金费率×补偿天数


15、什么是订货量限额制度?
交易中心分别对每笔交易、各挂牌商品和交易商设置订货量限额,限制措施可采用数量限制或者比例限制等方式,交易中心有权根据市场发展情况调整某一限制规定。


16、什么是大客户报告制度?
大客户报告制度是指当交易商某一挂牌商品的订货数量达到交易中心对其规定的订货量限额80%以上(含本数)时, 交易商应向交易中心报告其资金、订货情况。

17、什么是代为转让制度?
代为转让是指在一定条件下,交易中心对该交易商持有的部分或全部购销合同予以强制转让的一种风险防范措施。


18、当交易商出现哪些情况时,交易中心对其订货实行代为转让?
(1)该交易商订货保证金不足,且未能在下一交易日规定时间前补足的。
(2)订货量超出其限额规定的。
(3)该交易商存在交易中心认定的违规行为的。
(4)根据交易中心的紧急措施应予代为转让的。
(5)交易中心规定的其它应予代为转让的。


19、什么是风险警示制度?
当交易中心认为必要时,可以分别采取或同时采取要求交易商报告情况、谈话提醒、书面警示、公开谴责、发布风险警示公告等措施中的一种或多种,以警示和控制风险。


20、在交易过程中,当出现哪些情形,交易中心可以宣布市场交易进入异常情况,采取紧急措施化解风险?
(1)地震、水灾、火灾、战争、事故、罢工等不可抗力或计算机系统故障、网络故障等不可归责于交易中心的原因导致交易无法正常进行。
(2)交易商无法完成结算或交收,对市场正在产生或者将产生重大影响。
(3)交易价格出现同方向连续涨跌限幅,且有证据证明交易商违反交易中心交易规则及相关规定,对市场正在产生或者即将产生重大影响。
(4)以自己为交易对象,多次进行自买自卖。
(5)交易中心认定的关联关系账户组内发生的多次互为对手方的交易。
(6)交易中心认为需要宣布进入异常情况的其它情形

 

网站首页     网站地图     联系我们    

地址:杭州市上城区市民街66号 钱塘航空大厦2幢35层

版权所有:浙江东海商品交易中心有限公司
增值电信业务经营许可证: 浙B2-20150515

浙公网安备 33010402004266号

  浙ICP备15032843号-1

网络工商

0571-88899333

服务时间:8:30—17:30

客服邮箱:esce@esce.cn